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Calculadora Kelly Criterion

Tamanho de posição matematicamente ótimo

O critério de Kelly, formulado por John Kelly Jr. em 1956 na Bell Labs, responde uma pergunta precisa: dado um edge conhecido, qual e a fração do capital que maximiza o crescimento geometrico no longo prazo? Originalmente criado para telecomunicacoes, virou padrão ouro entre traders quantitativos e apostadores profissionais.

A grande vantagem do Kelly e que ele incorpora simultaneamente sua taxa de acerto (win rate) e a relação entre tamanho dos ganhos e das perdas (payoff ratio). A grande desvantagem: Kelly puro e agressivo demais e qualquer erro na estimativa do edge leva a drawdowns brutais. Por isso a prática real usa "Half Kelly" — metade do valor calculado.

Calculadora Interativa
Calculadora

Kelly Criterion

Tamanho ótimo por trade com base em edge

Risk/Reward1:2.00
Expectancy por TradeR$ 65.00
Kelly Completo32.50%
Half-Kelly (recomendado)16.25%
Tamanho Half-KellyR$ 1625.00

Use Half-Kelly para reduzir volatilidade. Kelly completo maximiza crescimento mas tem drawdowns severos — na prática, traders profissionais usam 0.25x a 0.5x de Kelly.

─ Fórmula
f* = W − (1 − W) / R

W e a probabilidade de ganhar (ex: 0,55 = 55% de win rate). R e a razao entre o ganho médio e a perda média. Por exemplo, se você ganha R$ 200 quando acerta e perde R$ 100 quando erra, R = 2. O f* resultante e a fração do capital a alocar. Na prática, divida por 2 (Half Kelly).

Como usar

  1. 1Calcule seu win rate real sobre pelo menos 50 trades históricos (abaixo disso a amostra não e confiável)
  2. 2Calcule o ganho médio e a perda média das operações passadas
  3. 3Entre com os valores na calculadora
  4. 4Use Half Kelly (metade do valor) para reduzir variancia
  5. 5Recalibre trimestralmente conforme sua estatística evolui

Exemplo prático

Exemplo: estratégia de breakout em altcoins
Win rate
45%
Ganho médio
R$ 300
Perda média
R$ 100
R (payoff)
3,0
Kelly completo: 26,67% · Half Kelly recomendado: 13,33% do capital por trade

Quando usar

Estratégias sistematicas

Kelly brilha em estratégias com estatística estável — bots, grid trading, arbitragem. Em estratégias discricionarias sua utilidade e menor porque o edge e instável.

Comparacao entre estratégias

Mesmo sem aplicar o f* literal, Kelly e útil para comparar qual estratégia tem maior edge ajustado ao risco.

Armadilhas comuns

  • Superestimar win rate — a tentacao de contar "quase ganhei" como vitoria destroi o cálculo
  • Usar Kelly cheio em vez de Half Kelly leva a drawdowns de 50%+ mesmo com edge real
  • Amostra pequena (menos de 30 trades) gera ruido maior que o sinal
  • Não recalibrar quando o regime de mercado muda (bull → bear)
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─ Outras calculadoras
⚠ Disclaimer

Está calculadora e uma ferramenta educacional. Os resultados são estimativas baseadas em fórmulas simplificadas e não constituem recomendação de investimento ou consultoria financeira. Sempre considere taxas de exchange, slippage, gas fees e as condições reais de mercado nas suas decisões.